Questões de Economia - Econometria para Concurso

Em relação aos modelos econométricos com dados em painel, em que i indexa o painel, t representa o tempo, ai, a constante heterogênea não observada e x_it, o regressor, julgue os itens subsequentes. 

Na presença de endogeneidade causada por efeito não observado, o painel ordinário empilhado (pooled), considerando cov(x_it, a_i) ≠ 0, é consistente. 

Em relação aos modelos econométricos com dados em painel, em que i indexa o painel, t representa o tempo, ai, a constante heterogênea não observada e x_it, o regressor, julgue os itens subsequentes. 
O modelo de efeitos fixos deve ser usado quando o regressor x_it é invariante no tempo, como uma variável de gênero por exemplo. 

Acerca dos modelos de séries temporais, julgue o próximo item. 

Na presença de raiz unitária, a série temporal será estacionária, indicando problema de regressão espúria no cálculo da regressão com as variáveis em nível.

Acerca dos modelos de séries temporais, julgue o próximo item. 
O modelo ARCH é uma extensão do GARCH e este assume que a volatilidade condicional é uma função linear dos quadrados dos resíduos. 

Considerando os pressupostos do modelo clássico de regressão linear, julgue o item a seguir. 

Sob heterocedasticidade, pode-se incorrer no erro de aceitar uma hipótese nula sendo ela falsa.