Questões de Economia - Modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model) para Concurso
Foram encontradas 26 questões
Ano: 2023
Banca:
FGV
Órgão:
Câmara dos Deputados
Prova:
FGV - 2023 - Câmara dos Deputados - Consultor Legislativo - Área IX - Tarde |
Q2324959
Economia
As Zonas de Processamento de Exportação (ZPE) são áreas de
livre comércio destinadas à produção de bens para exportação e
à prestação de serviços vinculados à atividade exportadora. Elas
contribuem para o desenvolvimento local e para a diminuição das
desigualdades regionais. A produção no espaço da ZPE garante às
empresas isenção de IPI, Pis, Cofins e Imposto de Importação e
AFRMM na aquisição e importação de insumos e matérias
primas. Vários países investem fortemente nesse modelo.
Brasil tem duas ZPEs em operação, localizadas em
Brasil tem duas ZPEs em operação, localizadas em
Ano: 2023
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
SEFIN de Fortaleza - CE
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2023 - SEFIN de Fortaleza - CE - Analista Fazendário Municipal - Área de Conhecimento: Ciências Econômicas/Finanças |
Q2228456
Economia
No que se refere à relação entre risco e retorno em finanças e à maneira como essa dinâmica afeta o apreçamento de ativos, julgue o item a seguir.
A performance do modelo APT é superior à do modelo CAPM no caso de empresa que apresente sensibilidade a outros fatores de risco dissociados do risco de mercado.
A performance do modelo APT é superior à do modelo CAPM no caso de empresa que apresente sensibilidade a outros fatores de risco dissociados do risco de mercado.
Ano: 2023
Banca:
IF-MT
Órgão:
IF-MT
Prova:
IF-MT - 2023 - IF-MT - Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - Administração |
Q2187508
Economia
Há uma relação direta entre retorno esperado e risco. O Modelo CAPM (Modelo de Precificação de Ativos Financeiros) considera o beta (β) como a medida de risco entre o ativo (ou carteira) e o mercado (RM). De acordo com
Berk e DeMarzo (2009, p. 385-419), “sob as suposições do CAPM, podemos identificar a carteira eficiente: é igual
à carteira de mercado. Esta pode ser utilizada como benchmark. (...) O prêmio de risco de um título é igual ao
prêmio de risco de mercado (o valor pelo qual o retorno esperado de mercado excede a taxa de juros livre de
risco), multiplicado pelo valor de risco de mercado presente nos retornos do título, medido por seu beta (β) com
o mercado”.
Considerando a equação do CAPM e os seguintes valores hipotéticos (Selic: 13,75% a.a.; Ibovespa: 23,75% a.a.; beta (β)=2,0), calcule o retorno esperado ( r_i ) do Título “i” e assinale a alternativa com a resposta CORRETA:
Considerando a equação do CAPM e os seguintes valores hipotéticos (Selic: 13,75% a.a.; Ibovespa: 23,75% a.a.; beta (β)=2,0), calcule o retorno esperado ( r_i ) do Título “i” e assinale a alternativa com a resposta CORRETA:
Ano: 2023
Banca:
FUNDATEC
Órgão:
BRDE
Prova:
FUNDATEC - 2023 - BRDE - Analista de Projetos - Economista |
Q2107205
Economia
O Modelo de Precificação de Ativos Financeiros (CAPM) é bastante utilizado nas
operações de investimentos e permite que se apure o custo de oportunidade em condições de risco
em carteiras de ativos. Os modelos estatísticos auxiliam a calcular o retorno esperado, variância e
covariância de um ou mais ativos. O movimento entre as correlações pode ser apresentado em
gráficos, tais como nas figuras 1, 2 e 3 abaixo. Elas mostram três casos para dois ativos, A e B ao
longo do tempo. Analise as figuras e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas, conforme a descrição
da situação de cada uma delas.
( ) A Figura 1 representa uma correlação zero, Corr(RA,RB) = 0, ou seja, tanto o retorno do Título A quanto o retorno do Título B são iguais a média no mesmo ponto no tempo. ( ) A Figura 2 representa uma perfeita correlação positiva, Corr(RA,RB) = 1. O Título A possui um retorno acima da média ao mesmo tempo que o Título B também apresenta um retorno acima da média. ( ) A Figura 3 representa uma correlação negativa, Corr(RA,RB) = -1, ou seja, o Título A possui um retorno acima da média quando o Título B apresenta um retorno abaixo da média, e vice-versa.
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:
( ) A Figura 1 representa uma correlação zero, Corr(RA,RB) = 0, ou seja, tanto o retorno do Título A quanto o retorno do Título B são iguais a média no mesmo ponto no tempo. ( ) A Figura 2 representa uma perfeita correlação positiva, Corr(RA,RB) = 1. O Título A possui um retorno acima da média ao mesmo tempo que o Título B também apresenta um retorno acima da média. ( ) A Figura 3 representa uma correlação negativa, Corr(RA,RB) = -1, ou seja, o Título A possui um retorno acima da média quando o Título B apresenta um retorno abaixo da média, e vice-versa.
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:
Ano: 2023
Banca:
Instituto Consulplan
Órgão:
SEGER-ES
Prova:
Instituto Consulplan - 2023 - SEGER-ES - Analista do Executivo - Ciências Econômicas |
Q2083719
Economia
O Modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model) é utilizado por
analistas financeiros para classificar a relação que há entre o
retorno e o risco envolvidos em quaisquer investimentos.
Após pesquisa junto aos dados de determinado ativo na B3
(bolsa de valores brasileira), observa-se que a taxa de retorno
do mercado é 14%; a taxa livre de risco é 6%; e, o retorno do
ativo calculado é de 22%. Empregando o modelo CAPM, podemos afirmar que a relação de risco e retorno deste ativo é: