Considere o seguinte modelo VAR(1) estacionário:X1,t = 0,5 +...
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Ano: 2012
Banca:
CESGRANRIO
Órgão:
EPE
Prova:
CESGRANRIO - 2012 - EPE - Analista de Pesquisa Energética - Economia de Energia |
Q910025
Matemática
Considere o seguinte modelo VAR(1) estacionário:
X1,t = 0,5 + 0,6X1,t −1 + 0,1X2,t −1 + ε1,t
X2,t = 1 + 0,1X1,t −1 + 0,6X2,t−1 + ε2,t
onde E(ε1,t) = E(ε2,t) = 0